• Tema 1: Especificación y Estimación del Modelo Lineal General (archivo PDF)

  • Caso práctico: Modelo del peso en función de la edad para una muestra de escolares (archivo XLS)

• Tema 2: Contrastes de Hipótesis y Previsión (archivo PDF)

  • Ejercicio: Estimación e inferencia en un modelo de regresión (archivos XLS, PDF, WF1)

• Tema 3: Extensiones

  • 3.1. Variables cualitativas (archivo PDF).

    • Caso práctico: determinantes del peso de los niños recién nacidos (archivos WF1, PDF, XLS).

    • Muestras interesantes:

      • Compensación de los primeros ejecutivos (CEOs) en 462 empresas del Fortune 500 en 1988 (archivos WF1, XLS)

      • Salarios y cracterísticas personales de una muestra de 526 personas (archivos WF1, XLS). Estos datos corresponden al caso práctico WAGE1 de Wooldridge (2006); ver http://wooldridge.swcollege.com y http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/wooldridge

  • 3.2. Multicolinealidad  (archivo PDF). Caso práctico de regresión espúrea y colinealidad: Relación entre el PNB nominal de Estados Unidos y el número de casos de melanoma (ajustados por edad) entre la población masculina de Connecticut (archivos PDF, XLS, WF1)

  • 3.3. Transformaciones lineales (archivo PDF)

  • 3.4. Errores de especificación (archivo PDF)

• Tablas de las distribuciones estadísticas más comunes (archivo PDF). También se puede descargar de Internet una herramienta gratuita llamada PQRS que permite calcular probabilidades y cuantiles a partir de las distribuciones estadísticas más comunes.

Exámenes de cursos pasados:

• Febrero-curso 2007/08: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2006/07: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Febrero-curso 2006/07: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2005/06: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Febrero-curso 2005/06: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2004/05: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Febrero-curso 2004/05: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2003/04: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Febrero-curso 2003/04:  resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2002/03: sin resolver (PDF)

• Febrero-curso 2002/03: sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2001/02: sin resolver (PDF)

• Febrero-curso 2001/02: sin resolver (PDF)

Bibliografía y enlaces de interés:

• El profesor Sytse Knypstra ofrece gratuitamente en su página WEB una herramienta llamada PQRS que permite calcular probabilidades y cuantiles a partir de las distribuciones estadísticas más comunes.

• El Profesor Alberto Mauricio tiene en la WEB de Econometría I unos apuntes muy completos y formalizados. Algunos apartados tienen un nivel mayor que el que se exige habitualmente en esta asignatura.

• Wooldridge, J.M. (2006), Introducción a la Econometría: un Enfoque Moderno. Paraninfo Thompson Learning.

• Greene, W.H. (2003), Econometric Analysis, Prentice Hall. (Existe traducción al castellano de la 3ª edición, 1998, Prentice Hall.)

• Carrascal, U.; González, Y.; Rodríguez, B. (2001), Análisis Econométrico con EViews, Ra-Ma.

• Carter-Hill, R., Griffiths, W.E. y Judge, G.C. (2001). Using EViews for Undergraduate Econometrics. John Wiley & Sons. (Incluye Eviews Student Edition).

• El programa EViews puede utilizarse en cualquier ordenador de las aulas de informática del aulario. La página WEB de Econometría I de Alberto Mauricio incluye una guía de uso abreviada de este programa. En Quantitative Micro Software puede encontrarse información actualizada sobre EViews.

• Renfro, Charles (Ed), A compendium of existing econometric software packages, Journal of Economic and Social Measurement 29 (2004), pp. 359–409. Este artículo hace una interesante revisión del software econométrico disponible. Incluye las referencias de algunos programas gratuitos y de código libre.

Programa oficial de Econometría I - Curso 2007/08:

Introducción (6H)

Tema 1 - Especificación y Estimación del Modelo Lineal General (15H)

1. Hipótesis clásicas que conforman el Modelo Lineal General (MLG)
2. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de b
3. Propiedades estadísticas del estimador MCO de b
4. Propiedades algebraicas (numéricas) derivadas del empleo de MCO
5. Estimación insesgada de la varianza de las perturbaciones
6. Estimación por MCO con datos en desviaciones con respecto a la media
7. Regresión particionada y correlación parcial
8. Distribuciones de los estimadores MCO bajo la hipótesis de Normalidad
9. Estimación por Máxima Verosimilitud (MV) bajo la hipótesis de Normalidad

Tema 2 - Contrastes de Hipótesis y Previsión (15H)

1. Contrastes de varias hipótesis lineales conjuntas sobre b
2. Contrastes de una única hipótesis lineal sobre b
3. Intervalos de confianza
4. Estimación de b bajo restricciones lineales generales
5. Otros contrastes de hipótesis como elementos de diagnosis
6. Previsión

Tema 3 - Extensiones (9H)

1. Transformaciones lineales
2. Multicolinealidad
3. Errores de especificación
4. Variables explicativas binarias (ficticias, o dummies).

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Bibliografía:

Manuales:

• Wooldridge, J.M. (2006), Introducción a la Econometría - Un Enfoque Moderno (Segunda Edición), Thomson-Paraninfo.

• Este manual es una buena traducción al castellano de Wooldridge, J.M. (2003),  Introductory Econometrics - A Modern Approach (Second Edition), South Western. También valen la primera edición en inglés (año 2000) (aunque no su traducción al castellano) y la tercera edición en inglés (año 2006).

• Verbeek, M. (2004), A Guide to Modern Econometrics (Second Edition), Wiley.

Libros complementarios:

• Berndt, E.R. (1991), The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary, Addison-Wesley.

• Greene, W.H. (2003), Econometric Analysis (Fifth Edition), Prentice Hall. (Existe una traducción al castellano de la tercera edición, 1998, editada por Pearson Educación-Prentice Hall.)

• Hayashi, F. (2000), Econometrics, Princeton University Press.

• Heij, C.; de Boer, P.; Franses, P.H.; Kloek, T.; van Dijk, H.K. (2004), Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford.

• Hill, R.C.; Griffiths, W.E.; Judge, G.G. (2001), Undergraduate Econometrics (Second Edition), Wiley.

• Kennedy, P. (2003), A Guide to Econometrics (Fifth Edition), Blackwell.

• Novales, A. (1993), Econometría (Segunda Edición), McGraw-Hill.

• Stock, J.H.; Watson, M.W. (2006), Introduction to Econometrics (Second Edition), Addison-Wesley.

Libros de problemas:

• Aznar, A.; García-Ferrer, A.; Martín, A. (1994), Ejercicios de Econometría I, Pirámide.

• Fernández, A.; González, P.; Regúlez, M.; Moral, P.; Esteban, V. (2005), Ejercicios de Econometría (Segunda Edición), McGraw-Hill.

• Pérez, T.; Amorós, P.; Relloso, S. (1993), Ejercicios de Econometría Empresarial, McGraw-Hill.

Libros de prácticas con EViews (versión 3.1):

• Carrascal, U.; González, Y.; Rodríguez, B. (2001), Análisis Econométrico con EViews, Ra-Ma.

• Pena, J.B.; Estavillo, J.A.; Galindo, M.E.; Leceta, M.J.; Zamora, M.M. (1999), Cien Ejercicios de Econometría, Pirámide.

• Pulido, A.; Pérez, J. (2001), Guía para la Elaboración de Modelos Econométricos con EViews, Pirámide.

• Reiman, M.A.; Hill, R.C. (2001), Using EViews for Undergraduate Econometrics (Second Edition), Wiley.

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Material descargable:

Para leer e imprimir los archivos PDF que figuran a continuación, se necesita la versión 5.0 o posterior del programa Acrobat Reader. Para ver y extraer el contenido de los archivos ZIP, se necesita la versión 6.2 o posterior del programa WinZip. Estos dos programas son gratuitos. En todo caso, ambos están instalados en todos los ordenadores de las aulas de informática del Aulario y de los pabellones de 4º y 5º.

Material preparado por el profesor Marcos Bujosa - Se encuentra en esta dirección.

Material preparado por la profesora María Dolores Grandal - Se accede a través del Campus Virtual UCM.

Material preparado por el profesor Miguel Jerez - Se encuentra en esta dirección.

Material preparado por los profesores Juan Ángel Jiménez  y  Lola Robles:

• Transparencias Tema 1 (archivo PDF).

• Transparencias Tema 2 (archivo PDF).

• Transparencias Tema 3 (archivo PDF)

Material preparado por el profesor José Alberto Mauricio:

• Normas específicas para la calificación de los alumnos matriculados en los grupos LADE A y LADE D (archivo PDF).

• Lecturas introductorias: Econometría Aplicada (archivo PDF) - Teoría Econométrica (archivo PDF) - Repaso de Matemáticas y Estadística (archivo PDF).

• Transparencias de clase:

  • Introducción (archivo PDF).

  • Guión detallado para toda la asignatura y apuntes adicionales para el Tema 1 (archivo PDF).

• Introducción al uso de EViews 3.1 (archivo PDF).

• Archivos para las prácticas con EViews 3.1: Descripción (archivo TXT) - Datos (archivo ZIP).

• Ejercicios numéricos resueltos:

  • Ejercicio numérico nº 1 (archivo PDF).

  • Ejercicio numérico nº 2 (archivo PDF) - Programa para EViews (archivo PRG).

• Ejercicios propuestos sin resolver:

  • Ejercicio propuesto nº 1 (archivo PDF).

  • Ejercicio propuesto nº 2 (archivo PDF).

  • Ejercicio propuesto nº 3 (archivo PDF).

  • Ejercicio propuesto nº 4 (archivo PDF).

  • Ejercicio propuesto nº 5 (archivo PDF).

Material preparado por el profesor Teodosio Pérez:

• Presentación (archivo PDF).

• Normas de evaluación del curso (archivo PDF).

• Horas de consulta (archivo PDF).

• Instrucciones para el trabajo (archivo PDF).

• Datos para los trabajos (archivo ZIP).

• Referencia sobre los datos para los trabajos (archivo PDF).

• Pasos para la estimación de un modelo de regresión con EViews (archivo PDF). 

• Ray C. Fair - "A Theory of Extramarital Affairs" (archivo PDF).

• Robert F. Engle - "Outline for a Paper in Applied Economics" (archivo PDF).

• Calificaciones Primer Parcial:

  • Grupo B (archivo PDF).

  • Grupo C (archivo PDF).

Material preparado por la profesora Sonia Sotoca:

• Apuntes para el Tema 1 (archivo DOC).

• Apuntes para el Tema 2 (archivo DOC).

• Apuntes para el Tema 3 (archivo DOC).

• Trabajo: Enunciado (archivo DOC) - Datos (archivo WF1).

Exámenes de tipo test de cursos pasados (ver información legal importante):

• Exámenes del curso 2000/01 (archivo PDF) - Incluye tablas estadísticas.

• Exámenes del curso 2001/02: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2002/03: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2003/04: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2004/05: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2005/06: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2006/07: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2007/08: Febrero (archivo PDF)

http://www.ucm.es/info/ecocuan/mbb/#ectr1


http://www.uib.es/depart/deaweb/personal/profesores/personalpages/magdalenacladera/IntroduccioEconometria/Material/Transparencies/Tema4.pdf

http://www.uib.es/depart/deaweb/personal/profesores/personalpages/magdalenacladera/IntroduccioEconometria/Material/Transparencies/Tema5.pdf



http://www.unirioja.es/cu/faporti/ieProgramaNorm.pdf

http://www.unirioja.es/cu/faporti/docenciaFP.shtml

http://es.geocities.com/marcos.bujosa/

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/jmalonso/B_manejo_basico_matematica_estadistica.pdf


http://dae.unizar.es/docencia/emetria1le/index.html

http://www.ucm.es/info/ecocuan/ietria/




http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/jmalonso/esq_repaso_1.pdf

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catectr/material/eviews.pdf

http://www.pdf-search-engine.com/econometria-pdf.html